R&I Rating Transition Statistics

R&I Rating Transition Statistics(略称:RTS)は国内唯一のクレジット市場における発行体の格付推移の長期データ提供サービスです。信用リスク管理の高度化における情報源の一つとして、主に金融機関にご利用頂いております。

1. RTSの特徴

(1)1978年以降の日本市場における唯一の長期格付推移データ

R&Iの前身である日本公社債研究所・日本インベスターズサービスが営業を始める以前に公表した格付からの長期の格付推移データです。

(2)本邦社債市場における最大カバー率を誇る格付会社の格付推移データ

本邦社債市場で最大のカバー率を誇るR&Iが過去に格付を付与した日本企業を収録対象にしています。

(3)継続的な追跡調査

比較的信用力の高い発行体で構成されている本邦社債市場の特徴を踏まえ、格付取り下げ後も継続的なデフォルトの追跡調査を行っています。

(4)債権者に著しく不利益な状態を想定したデフォルトの定義

デフォルトの定義は、法的破綻や支払不履行だけでなく、債権者と債務者の当初の約束が守られない事態を念頭に置き、債権者に著しく不利益な条件変更も含めています。

(5)業種分類を伴ったデータ

日経業種分類と東証業種分類に従って、区分数の異なる二つの業種分類を設定しています。

(6)シンプルなデータフォーマット

シンプルなデータフォーマットの提供により、利用者が普段利用している社内のツールやシステムに適合した形式でRTSを取り込んだうえ、ご利用頂けます。

2. RTSの活用場面

(1)マッピング検証

・内部格付とR&I信用格付との紐付けルール(マッピング・ルール)の検証

(2)信用ポートフォリオ・リスク計量モデルのインプットデータ

・デフォルト確率・格付推移確率の推定

(3)財務会計

・貸倒引当金の設定
・金融商品の時価評価

(4)管理会計

・ガイドライン金利の設定

3. 信用リスク評価の専門性を有するR&IアナリストによるRTSを用いた分析事例

R&IアナリストがRTSを用いて分析した、債券ポートフォリオや貸出ポートフォリオの信用リスク管理に関する定量分析リポートを、RTSの利用者向けに提供しています。

4. サービス仕様

(1)ファイル仕様

CSV(業種ごとに一つのファイルで提供)

(2)業種分類

・「日経業種(小分類139種別)」と「未付与」を合わせた全140通り

・「東証業種(中分類33種別)」と「その他」「未付与」を合わせた全35通り

(3)レコードキー

1. 追跡開始年、2. 追跡終了年、3. 追跡開始時格付、4. 追跡終了時格付、5. 業種名、6. 該当数

(4)更新頻度

原則、年1回(毎年7月頃を予定)

5. ご利用申し込みについて

  1. 提供データの利用に関する契約後に、ユーザー登録の手続きを致します。
  2. 本サービスは有償サービスとなっております。RTSについて、より詳細な情報をお知りになりたい場合は、以下よりお問合せ下さい。
  3. 大学、研究機関等の方による論文執筆のためのアカデミックな利用に関しては、その旨、事前にご相談ください。
お問い合わせ

「R&I Rating Transition Statistics」は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定される関連業務(信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認されることを防止するための措置が法令上要請されています。