R&Iファンド大賞2010

「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にＲ＆Ｉによる分類をベースとしている。今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内ＲＥＩＴ型、外国ＲＥＩＴ型、中国関連株式型、エマージング債券型、国内ＳＲＩファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを、「投資信託／総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式コア型、国内株式グロース型、国内株式バリュー型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型、外国株式エマージング型、外国債券エマージング型、国内株式マーケットニュートラル型の各カテゴリーを対象とした。

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2008、2009、2010 年それぞれの3 月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2010 年3 月末における3 年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3 年以上かつ償還予定日まで1 年以上の期間を有し、残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「確定拠出年金」のバランス型は、ライフサイクルファンド（アセットアロケーション、各資産の運用スタイルがともにパッシブのものは除く）を構成する複数のファンドの2008、2009、2010 年それぞれの3 月末時点における1 年間の"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、いずれも上位75％に入っているファンドに関して、2010 年3 月末の平均残高が10 億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では原則として定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用、定量評価がプラスのファンドを表彰対象としている。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1 ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2 ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2010 年3 月末において残高10 億円以上のファンドを3 本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位1 社を「優秀賞」として表彰している。