R&Iファンド大賞2009

「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&Iユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、中国関連株式型、地域特化型債券型、国内SRIファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国債券型の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを対象とした。また、「投資信託／総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とした。

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2007、2008、2009年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2009年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価として"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託／総合部門」では、2009年3月末においてトラックレコード3年以上かつ残高10億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。